Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Ежегодный пересмотр системы управления рисками – обязанность всех участников рынка НФО в соответствиви с нормами «Базового стандарта по управлению рисками». В целях эффективного функционирования системы управления рисками (СУР) необходимо ежегодно осуществлять корректировку всех применяемых методик с учетом произошедших изменений во внутренней и внешней среде. В частности необходимо: пересмотреть Положение об управлению рисками, организовать обучение работников методам и инструментам управления рисками.

УЦ «Профтест» подготовил уникальный курс повышения квалификации состоящий из 4 занятий.

 Данная программа является повышением квалификации руководителей и специалистов службы управления рисками некредитных финансовых организаций (НФО) в соответствии с требованиями Банка России.. Программа подготовлена с учетом требований российского и международного законодательства, в том числе ИСО 31000; 31010 (Менеджмент риска)

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
"Управление рисками в некредитных финансовых организациях (НФО)"

Цель курса: Сформировать системное понимание, умения и навыки,  необходимые для разработки и внедрения мероприятий по снижению рисков, построения комплексной модели риск-менеджмента в НФО.

Расписание проведения занятий: c 10:00 до 13:00 (мск)

16.10.2019 – Введение в риск- менеджмент. Кредитный риск.
17.10.2019 – Управление операционным риском и риском ликвидности.
23.10.2019 – Управление правовым и иными видами рисков
25.10.2019 – Организация СУР в НФО

ЛекторШтуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.

Программа :

16.10.2019  Блок 1. Введение в риск- менеджмент. Кредитный риск

I. Введение в риск-менеджмент

1. Понятие риска, его виды

2. Анализ рисков и методики их оценки

3. Методы управления рисками, способы их снижения

4. Экономическая целесообразность и обязанность создания СУР

5. Требования Базового стандарта по управлению рисками в НФО

6. Компоненты системы управления рисками в НФО

7. Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности

8. Управление рисками в соответствии с МСФО

9. Раскрытие информации о рисках

II. Кредитный риск

1. Ключевые понятия при управлении кредитными рисками:

2. Понятие дефолта

3. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования

4. Понятие обесценения

5. Модель ожидаемых кредитных потерь:

  • расчет вероятности дефолта по портфелю (PD),
  • расчет потерь в случае дефолта (LGD),
  • расчет ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL),
  • расчет величины кредитного требования, подверженного риску дефолта EAD).
  • экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA)

6. Методы оценки кредитоспособности заемщика: особенности оценки юридических и физических лиц (бальная оценка, ПДН, оценка финансового положения)

7. Применение скоринга для принятия решения о выдаче заемных средств

8. Можно ли разработать скоринговую систему оценки заемщиков самостоятельно

9. Методы индивидуальной оценки заемщика

10. Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.

11. Расчет ПДН и качество кредитного портфеля

12. Методы управления рисками кредитным портфелем:

  • Винтажный анализ
  • Построение матрицы переходов

13. Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала

14. Учет кредитного риска при формировании политики кредитования

17.10.2019       Блок 2.  Управление операционным риском и риском ликвидности

I.Операционный риск

1. Понятие операционного риска, источники его возникновения

2. Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий

3. Методы выявления операционных рисков

4. Определение существенности событий и возможного ущерба.

5. Построение карты рисков, матрицы рисков

6. Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям

7. Расчет ключевых индикаторов операционного риска (КИР),

их влияние на KPI

8. Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности

9. Формирование отчетности по операционному риску и оценка результатов

II. Риск ликвидности

1. Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности.

2. Методы оценки риска ликвидности.

3. Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл.

4. Обязательные нормативы ликвидности

5. Моделирование риск-событий. Понятие «стресс-тестирования» и применение методики стресс-тестирования при формировании политики управления ликвидностью

6. Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов

7. Инструменты контроля за риском ликвидности

 23.10.2019  Блок 3. Управление правовым и иными видами рисков

 1. Понятие правового риска, основные факторы его возникновения

2. Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения

3. Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска

4. Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков

5.Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков

6. Проведение тестов на самооценку как инструмент оценки рисков

7. Оценка уровня существенности при выборе видов риска

8.Управление правовым и иными видами рисков

9. Формирование отчетности по управлению рисками

10. Ответы на вопросы

25.10.2019  Блок 4. Организация СУР в НФО

  1. Введение
  2. Внедрение СУР в деятельность МФО:
  • Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
  • Эффективное управление рисками. Требования Базового стандарта
  1. Необходимость формирования СВК и СВА. Концепция организации СВК и СВА в НФО.
  2. СУР как элемент Системы внутреннего контроля
  3. Квалификационные требования к риск-менеджменту МФО
  4. Внутренние нормативные документы, их содержание, методики анализа, которые должны быть приняты в МФО
  5. Политика управления рисками, структура, процедуры, бизнес-процессы. Внедрение СУР во все направления бизнеса
  6. Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников.
  7. Оценка эффективности управления кредитными рисками
  8. Ответы на вопросы

 

По окончании всем участникам курса выдается Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление рисками"

Формат обучения: Дистанционно или  очно.

Стоимость обучения - 12.000 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Стоимость одного занятия -  3700 рублей. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ

   

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама